Sehr geehrte Nutzer und Leser,

mit diesem Bericht geben wir Ihnen einen klaren und verständlichen Überblick über die Entwicklung unserer Handelsstrategie im September 2025. Ziel ist es, Ihnen nicht nur die Ergebnisse zu präsentieren, sondern auch die wichtigsten Kennzahlen zu erklären – für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis Ihrer Investition.

Wir möchten Sie dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen – mit nachvollziehbaren Analysen, verständlichen Auswertungen und einem starken Fokus auf Bildung.

Überblick der Handelsperformance im Sep. 2025

Die vorliegende Grafik veranschaulicht die Performance unserer Handelsstrategie „PRIME Solution – Aurum Flow“ im September 2025. In diesem Monat wurde ein Zuwachs von +14,86 % erzielt – das beste Monatsresultat seit Mai. Das kumulierte Wachstum seit Beginn der Strategie beträgt damit +80,24 %.

Die ursprüngliche Einzahlung auf das Handelskonto in Höhe von 4.000 € wurde weiterhin beibehalten, Auszahlungen wurden auch im September nicht vorgenommen. Die grünen Balken im Diagramm zeigen wie gewohnt die Handelstage sowie die eingesetzten Handelsmengen in Lots – der standardisierten Einheit im Finanzhandel.

Die gelbe Linie stellt das Equity-Wachstum dar, das den Kontostand inklusive offener Positionen abbildet. Die rote Linie zeigt die Entwicklung des realisierten Kontowerts durch abgeschlossene Trades. Am 29. September wurde mit 7.209,74 € sowohl der höchste Bilanz- als auch Equity-Wert seit Strategiebeginn erreicht. Das Equity lag am Monatsende exakt auf dem Niveau der Bilanz – ein Zeichen dafür, dass keine offenen Positionen gehalten wurden.

Der maximale Drawdown lag unverändert bei 15,19 % und wurde auch im September nicht erneut erreicht. Die monatliche Performance lag bei 8,84 %, während der tägliche Durchschnitt 0,28 % betrug. Der Zinsabzug belief sich auf –73,91 €, was das Nettoergebnis leicht schmälerte, die Gesamtentwicklung aber nicht wesentlich beeinflusste.

Die Grafik oben links zeigt die Monatsentwicklung von März bis September. Der September reiht sich deutlich über dem Niveau der letzten drei Monate ein und signalisiert eine Erholung nach den ruhigeren Phasen im Juli und August. Die rechte obere Grafik veranschaulicht das Reward-Risiko-Verhältnis im September, das bei –0,88 lag. Dieser Wert zeigt an, dass der durchschnittliche Verlust höher war als der durchschnittliche Gewinn – ein kritischer Punkt, der auf strukturelle Schwächen in der Trade-Auswertung hindeutet, trotz positiver Gesamtperformance.

Wie in allen bisherigen Monaten wurde ausschließlich XAU/USD (Gold) gehandelt, was die strategische Fokussierung und die Marktkompetenz in diesem Bereich unterstreicht. Die rechte untere Grafik zeigt die durchschnittliche Haltedauer der Positionen: Long-Positionen wurden im Schnitt rund 13,9 Stunden gehalten, Short-Positionen etwas kürzer – eine eher kurzfristige Ausrichtung, die dem August gegenüber wieder etwas dynamischer wurde.

Insgesamt wurden im September 577 Trades durchgeführt – die höchste Aktivität seit Aufzeichnungsbeginn. Davon waren 396 Long-Positionen mit einer Trefferquote von 67 % und 181 Short-Positionen mit einer Erfolgsquote von 58 %. Diese stabilen Quoten sprechen für eine weiterhin verlässliche Signalerkennung, auch bei erhöhter Frequenz.

Der durchschnittliche Gewinn pro Trade lag bei 16,83 €, der durchschnittliche Verlust bei 15,36 €. Das bedeutet, dass trotz des negativen Reward-Risiko-Verhältnisses in der Summe mehr verdient als verloren wurde. Der Gewinnfaktor lag bei 2,03 und bestätigt somit eine profitabel arbeitende Strategie. Der beste Trade des Monats wurde am 2. September mit einem Gewinn von 152,92 € abgeschlossen, während der schwächste Trade am 29. September mit –59,48 € zu Buche schlug.

Der Sharpe-Quotient lag bei 0,19 – ein durchschnittlicher Wert, der auf moderate risikobereinigte Renditen schließen lässt. Die Standardabweichung lag mit 27,26 € auf dem Niveau der letzten Monate und spiegelt die typische Volatilität der Strategie bei gleichzeitig hoher Trading-Frequenz wider.

Rückblickend auf den September 2025 lässt sich feststellen, dass die PRIME-Strategie sowohl in Bezug auf die absolute Rendite als auch auf die Handelsaktivität ein starkes Monatsergebnis erzielt hat. Trotz eines unterdurchschnittlichen Reward-Risiko-Verhältnisses konnte durch die Trefferquote und den Gewinnfaktor ein überzeugender Monatszuwachs erwirtschaftet werden.

Sämtliche Trades wurden wie gewohnt mit realem Kapital umgesetzt – im Einklang mit unserer Philosophie der Transparenz, Realitätstreue und professionellen Anwendung algorithmischer Handelsstrategien.

Für die kommenden Wochen steht die qualitative Optimierung der Short-Logiken im Fokus, ebenso wie die Reduktion der Zinsbelastung durch intelligentere Ausstiegszeiträume bei offenen Positionen.

Wir danken Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung und Ihr Vertrauen. Unser Anspruch bleibt bestehen: nachhaltige Handelsstrategien mit Substanz, Logik und einem langfristig positiven Erwartungswert.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Solution Flow Team

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